การพยากรณ์ค่าความเสียหายและระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์

การทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่เพิ่มขึ้นทำให้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีการเติบโตขึ้นอย่าง
มาก ซึ่งเป็นผลให้มีจำนวนเคลมเพิ่มขึ้นทุกปี และบริษัทประกันภัยไม่สามารถรับรู้ค่าความเสียหายที่
แท้จริงได้เมื่อเกิดการแจ้งเคลมเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตั้งเงินสำรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน
นอกจากนี้ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของแต่ละเคลมแตกต่างกัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างตัวแบบสำหรับประมาณค่าความเสียหายของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถยนต์และทำการจำแนก
ระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยใช้ข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมรถยนต์ของบริษัทประกัน
วินาศภัยแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2565 ในการศึกษานี้ วิธีต้นไม้ตัดสินใจโดยอัลกอริทึม
ต้นไม้แบบจำแนกและวิธีปัญหาเพื่อนบ้านใกล้เคียงสุดเคตัว ถูกนำมาใช้ในการสร้างตัวแบบสำหรับ
ประมาณค่าความเสียหายของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หลังจากเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบด้วยค่า
รากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย พบว่าตัวแบบ
ต้นไม้การตัดสินใจ มีประสิทธิภาพมากกว่า ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจสามารถแบ่งกลุ่มของการเรียกร้องค่า
สินไหมตามปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 25 กลุ่ม สำหรับการจำแนกระยะเวลาในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน ตัวแบบป่าไม้แบบสุ่มถูกนำมาใช้ในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาในการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน ซึ่งประกอบด้วย ค่าความเสียหายของรถยนต์ จํานวนวันเริ่มกรมธรรม์ถึงวันที่เกิดอุบัติเหตุ
ทุนเอาประกัน อายุรถ ปัจจัยดังกล่าวนี้ถูกนำมาใช้ในการจำแนกระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ด้วยตัวแบบถดถอยจิสติคพหุกลุ่มโดยแบ่งข้อมูลเป็น 3 กลุ่มตามการแจกแจงของข้อมูล ผลการวัดประสิทธิภาพพบว่าตัวแบบมีความแม่นยำของการจำแนกเท่ากับร้อยละ 49.54 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละกลุ่มและกำหนดช่วงระยะเวลาสำหรับการปรับประมาณการค่าสินไหม 3 ครั้ง ดังนี้
ระยะเวลาในการปรับเงินสำรองสินไหมทดแทนของกลุ่มที่ 1 คือ ระยะ 26 วัน 32 วัน และ 38 วัน
ตามลำดับ กลุ่มที่ 2 คือ 52 วัน, 64 วัน และ 80 วัน ตามล าดับ และกลุ่มที่ 3 คือ 127 วัน, 164 วัน และ
242 วัน ตามลำดับ