A multi-strategy differential evolution algorithm for financial prediction with single multiplicative neuron
Conference proceedings article
ผู้เขียน/บรรณาธิการ
กลุ่มสาขาการวิจัยเชิงกลยุทธ์
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดสำหรับงานพิมพ์
รายชื่อผู้แต่ง: Worasucheep C., Chongstitvatana P.
ผู้เผยแพร่: Springer
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.): 2009
Volume number: 5864 LNCS
Issue number: PART 2
หน้าแรก: 122
หน้าสุดท้าย: 130
จำนวนหน้า: 9
ISBN: 364210682X; 9783642106828
นอก: 0302-9743
ภาษา: English-Great Britain (EN-GB)
บทคัดย่อ
This paper proposes a differential evolution (DE) algorithm that combines the strengths of multiple strategies together. The selection of strategy and control parameters for each individual happens every learning period. Thus the user gains the benefits of different strategies without difficult fine tuning of control parameters. The performance of the proposed MDE algorithm is evaluated on well-known benchmark functions and is superior to some other efficient and widely used variants of DE. In addition, MDE is applied to optimize both weights and biases of a single multiplicative neuron for prediction of DJIA with 3228 samples. Experiments show its better performance than other methods in learning ability and generalization. ฉ 2009 Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
คำสำคัญ
Financial Prediction
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่