Trading index mutual funds with evolutionary forecasting

Conference proceedings article

ผู้เขียน/บรรณาธิการ

กลุ่มสาขาการวิจัยเชิงกลยุทธ์

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสำหรับงานพิมพ์

รายชื่อผู้แต่ง: Worasucheep C.

ผู้เผยแพร่: Hindawi

ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.): 2008

หน้าแรก: 430

หน้าสุดท้าย: 435

จำนวนหน้า: 6

ISBN: 9781424418237

นอก: 0146-9428

eISSN: 1745-4557

URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-55749089377&doi=10.1109%2fCEC.2008.4630833&partnerID=40&md5=86ade850912515fdb8cc3ed7f148d1aa

ภาษา: English-Great Britain (EN-GB)

ดูในเว็บของวิทยาศาสตร์ | ดูบนเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ | บทความในเว็บของวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

This paper proposes an intuitive strategy for trading index mutual funds via the prediction of the next-day closing index of a stock market. The prediction model is built from a set of basic technical indicators. The model is optimized with a self-adaptive differential evolution algorithm in which users require no expertise in parameter settings. The proposed strategy is evaluated using Nikkei, FTSE, S&P500, Dow Jones Industrial Average, and NASDAQ indices. The experiment demonstrates that the proposed strategy results in higher returns than those from buy-and-hold strategy, which is generally employed by index mutual funds. ฉ 2008 IEEE.

คำสำคัญ

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง