A new methodology for solving multi-objective stochastic optimization problems with independent objective functions

Conference proceedings article

ผู้เขียน/บรรณาธิการ

กลุ่มสาขาการวิจัยเชิงกลยุทธ์

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสำหรับงานพิมพ์

รายชื่อผู้แต่ง: Selcuklu S.B., Coit D.W., Felder F., Rodgers M., Wattanapongsakorn N.

ผู้เผยแพร่: IEEE Computer Society

ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.): 2014

หน้าแรก: 101

หน้าสุดท้าย: 105

จำนวนหน้า: 5

ISBN: 9781479909865

นอก: 2157-3611

eISSN: 2157-3611

URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84914127033&doi=10.1109%2fIEEM.2013.6962383&partnerID=40&md5=9901bb3e09d75694d9de3e9a7c8c2ec8

ภาษา: English-Great Britain (EN-GB)

ดูบนเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์

บทคัดย่อ

For multi-objective optimization problems, a common solution methodology is to determine a Pareto optimal set. However, the Pareto optimal set only pertains to deterministic results. Our research aims to introduce Pareto Uncertainty Index which reflects the stochastic nature of the problem in the results. The proposed method is applied to a simplified Generation Expansion Planning problem to test the Pareto Uncertainty Index idea. ฉ 2013 IEEE.

คำสำคัญ

Generation Expansion Planning. Multi-objective optimization, Pareto optimality, Pareto Uncertainty Index (PUI)