Forecasting currency exchange rates with an artificial bee colony-optimized neural network
Conference proceedings article
ผู้เขียน/บรรณาธิการ
กลุ่มสาขาการวิจัยเชิงกลยุทธ์
ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดสำหรับงานพิมพ์
รายชื่อผู้แต่ง: Worasucheep C.
ผู้เผยแพร่: Hindawi
ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.): 2015
หน้าแรก: 3319
หน้าสุดท้าย: 3326
จำนวนหน้า: 8
ISBN: 9781479974924
นอก: 0146-9428
eISSN: 1745-4557
ภาษา: English-Great Britain (EN-GB)
บทคัดย่อ
This paper applies a recent variant of Artificial Bee Colony (ABC) to optimize the weights of a three-layer feedforward neural network for forecasting of currency exchange rates of USD/EUR and USD/Yen. The inputs to the network is built from historical prices and a set of well-known technical indicators, including Moving Average, Moving Average Convergence/Divergence and Relative Strength Index. The forecasting model becomes a complex minimization problem with fifty-decision variables, many of which are interdependent. The ABC variant in this work is ABCDE that is a hybrid algorithm of original ABC with two different mutation strategies of Differential Evolution (DE). The experimental results present a superior performance of ABCDE in terms of both training and testing errors against original ABC, Back Propagation and ODE [35], an efficient variant of DE. ฉ 2015 IEEE.
คำสำคัญ
Forecasting, Foreign exchange rate
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่