The meshless local Petrov-Galerkin based on moving kriging interpolation for solving fractional Black-Scholes model

บทความในวารสาร

ผู้เขียน/บรรณาธิการ

กลุ่มสาขาการวิจัยเชิงกลยุทธ์

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสำหรับงานพิมพ์

รายชื่อผู้แต่ง: Phaochoo P., Luadsong A., Aschariyaphotha N.

ผู้เผยแพร่: Elsevier

ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.): 2016

วารสาร: Journal of King Saud University. Science (1018-3647)

Volume number: 28

Issue number: 1

หน้าแรก: 111

หน้าสุดท้าย: 117

จำนวนหน้า: 7

นอก: 1018-3647

eISSN: 2213-686X

URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84955185013&doi=10.1016%2fj.jksus.2015.08.004&partnerID=40&md5=718cfc2778d31d84569f78b3e3a5c21a

ภาษา: English-Great Britain (EN-GB)

ดูในเว็บของวิทยาศาสตร์ | ดูบนเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ | บทความในเว็บของวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

In this paper, the fractional Black-Scholes equation in financial problem is solved by using the numerical techniques for the option price of a European call or European put under the Black-Scholes model. The MLPG and implicit finite difference method are used for discretizing the governing equation in option price and time variable, respectively. In MLPG method, the shape function is constructed by a moving kriging approximation. The Dirac delta function is chosen to be the test function. The numerical examples for varieties of variables are also included. ฉ 2015 The Authors.

คำสำคัญ

Fractional Black-Scholes equation