Stock selection using association rules on cash flow and accrual financial indicators

Conference proceedings article

ผู้เขียน/บรรณาธิการ

กลุ่มสาขาการวิจัยเชิงกลยุทธ์

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสำหรับงานพิมพ์

รายชื่อผู้แต่ง: Wijitcharoen A., Sirisawatvatana S., Padungweang P., Watanapa B.

ผู้เผยแพร่: Hindawi

ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.): 2018

ISBN: 9781450365680

นอก: 0146-9428

eISSN: 1745-4557

URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85059885756&doi=10.1145%2f3291280.3291781&partnerID=40&md5=25af921ded80c235a51c98469138dd04

ภาษา: English-Great Britain (EN-GB)

ดูในเว็บของวิทยาศาสตร์ | ดูบนเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ | บทความในเว็บของวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

Traditionally, decision makers use accrual-based financial indicators, which are based on historical information, to evaluate stocks. This passive information can provide only partial intelligence to the decision makers. Taking cash-based insights as integral part of analytic would yield a more complete information to robustly indicate the performance of a company. In this study, we propose a systematic framework for financial information mining that actively considers the interaction among traditional financial ratios and cash flow signaling in identifying stocks that outperform the average market return in the arriving period. Association detection method is adopted to ensure the mined rules be reliable and practical. The experimental results show that cash flow is a needed integral component in all mined rules that effectively indicate outranked stocks. ฉ 2018 Association for Computing Machinery.

คำสำคัญ

Association Rule, Cash flow, Financial analysis, Stock selection